Was ist Kelly-Gewicht?

Das Kelly-Kriterium oder die Kelly-Wette oder Kelly-Strategie, benannt nach John L. Kelly Jr., ist eine beim Glücksspiel und Investieren verwendete Formel, die angibt, welcher Anteil eines Guthabens unter Berücksichtigung der angebotenen Quoten gesetzt (oder investiert) werden soll.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

Wo:

- \(f^*\) ist der optimale Anteil (oder Bruchteil) des gesamten Guthabens, der eingesetzt oder investiert werden sollte.

- \(b\) ist die dezimale Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses, wie sie durch die aktuellen Preise impliziert wird.

- \(p\) ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt.

- \(q\)=1−\(p\)